Opciones De Iron Butterfly Stock

Mariposa de hierro La estrategia Usted puede pensar de esta estrategia mientras que funciona simultáneamente una extensión corta del put y una extensión corta de la llamada con los spreads que convergen en la huelga B. Debido a itrsquos una combinación de corto se extiende, una mariposa del hierro se puede establecer para un crédito neto. Idealmente, usted quiere que todas las opciones en este spread expiren sin valor, con el stock en huelga B. Sin embargo, las probabilidades de que esto suceda son bastante bajas, por lo que probablemente tendrá que pagar algo para cerrar su posición. Es posible poner un sesgo direccional en este comercio. Si la huelga B es más alta que el precio de la acción, esto sería considerado un comercio alcista. Si la huelga B está por debajo del precio de las acciones, sería un comercio bajista. Opciones Guys Tips Como una mariposa de hierro es un ldquofour-leggedrdquo propagación, las comisiones suelen costar más de una mariposa larga. Eso hace que algunos inversionistas opten por la mariposa larga en lugar de otro. (Sin embargo, puesto que las comisiones de TradeKingrsquos son tan bajas, esto le hará menos daño que a otros corredores.) Algunos inversores tal vez deseen ejecutar esta estrategia utilizando opciones de índice en lugar de opciones sobre acciones individuales. Thatrsquos porque históricamente, los índices no han sido tan volátiles como acciones individuales. Las fluctuaciones en los precios de las acciones de un índice de componentes tienden a anularse mutuamente, disminuyendo la volatilidad del índice en su conjunto. La configuración Comprar un put, precio de ejercicio A Vender una put, precio de ejercicio B Vender una llamada, precio de ejercicio B Comprar una llamada, precio de ejercicio C Generalmente, la acción estará en huelga B NOTA: Los precios de ejercicio son equidistantes y todas las opciones tienen El mismo mes de vencimiento. NOTA: Debido al estrecho punto dulce y el hecho de que el tuyo comercialice cuatro opciones diferentes en una estrategia, las extensiones largas de mariposa de hierro pueden ser más adecuadas para los comerciantes de opciones más avanzadas. Cuándo se ejecuta Normalmente, los inversores utilizarán mariposas se extiende al anticipar el movimiento mínimo de la población dentro de un marco de tiempo específico. Intervalo de rentabilidad al vencimiento Hay dos puntos de equilibrio para esta jugada: Huelga B más crédito neto recibido. Huelga B menos crédito neto recibido. El punto dulce Usted quiere que el precio de la acción esté exactamente en la huelga B en la expiración así que las cuatro opciones expiran sin valor. Máximo beneficio potencial El beneficio potencial se limita al crédito neto recibido. Pérdida potencial máxima El riesgo se limita a la huelga B menos la huelga A, menos el crédito neto recibido al establecer la posición. Requerimiento de margen de TradeKing El requisito de margen es el requisito de extensión de llamada corta o el requisito de extensión de posición corta (lo que sea mayor). NOTA: El crédito neto recibido de establecer la mariposa de hierro se puede aplicar al requisito de margen inicial. Tenga presente que este requisito está en una base por unidad. Así que donrsquot olvidar multiplicar por el número total de unidades cuando yoursquore haciendo las matemáticas. Como pasa el tiempo Para esta estrategia, la decadencia del tiempo es su amigo. Idealmente, usted quiere que todas las opciones en este spread expiren sin valor con el stock en la huelga. Volatilidad implícita Una vez establecida la estrategia, el efecto de la volatilidad implícita depende de dónde se encuentre el stock en relación con sus precios de ejercicio. Si su pronóstico era correcto y el precio de las acciones se encuentra en o alrededor de la huelga B, quiere que la volatilidad disminuya. Su principal preocupación son las dos opciones que usted vendió en la huelga B. Una disminución en la volatilidad implícita hará que las opciones cercanas al dinero disminuyan en valor. Así que el valor total de la mariposa disminuirá, por lo que es menos costoso para cerrar su posición. Además, desea que el precio de las acciones se mantenga estable alrededor de la huelga B, y una disminución en la volatilidad implícita sugiere que puede ser el caso. Si su pronóstico era incorrecto y el precio de la acción está por debajo de la huelga A o por encima de la huelga C, en general, desea aumentar la volatilidad. Esto es especialmente cierto cuando se acerca la expiración. Un aumento en la volatilidad aumentará el valor de la opción que usted posee en la huelga cercana al dinero, mientras que tendrá menos efecto en las opciones cortas en la huelga B. Así que el valor total de la mariposa de hierro disminuirá, por lo que es menos costoso Cierre su posición. Compruebe su estrategia con las herramientas de TradeKing Utilice la Calculadora de pérdidas de ganancias para establecer puntos de equilibrio, evalúe cómo podría cambiar su estrategia a medida que se aproxima la expiración y analice los Griegos de opción. Donrsquot tiene una cuenta de TradeKing Abra una hoy Aprenda estrategias comerciales de amp de los expertos de TradeKingrsquos Top Ten errores de la opción Cinco consejos para Llamadas cubiertas exitosas Opción de juegos para cualquier condición de mercado Opción avanzada juega Top Cinco Cosas Opción de acciones Traders debe saber acerca de la volatilidad No es adecuado para todos los inversores. Para obtener más información, consulte el folleto Características y riesgos de las opciones estandarizadas antes de comenzar las opciones de compra. Los inversionistas de opciones pueden perder el monto total de su inversión en un período relativamente corto de tiempo. Las estrategias de opciones de piernas múltiples implican riesgos adicionales. Y puede dar lugar a tratamientos impositivos complejos. Consulte a un profesional de impuestos antes de implementar estas estrategias. La volatilidad implícita representa el consenso del mercado en cuanto al nivel futuro de volatilidad del precio de las acciones o la probabilidad de alcanzar un punto de precio específico. Los griegos representan el consenso del mercado en cuanto a cómo la opción reaccionará a los cambios en ciertas variables asociadas con el precio de un contrato de opción. No hay garantía de que las previsiones de volatilidad implícita o los griegos sean correctas. La respuesta del sistema y los tiempos de acceso pueden variar debido a las condiciones del mercado, el rendimiento del sistema y otros factores. TradeKing ofrece a los inversionistas autodirigidos servicios de corretaje de descuentos y no hace recomendaciones ni ofrece asesoramiento financiero, legal o fiscal. Usted es el único responsable de evaluar los méritos y riesgos asociados con el uso de sistemas, servicios o productos de TradeKings. El contenido, la investigación, las herramientas y los símbolos de acciones o de opciones son sólo para fines educativos y ilustrativos y no implican una recomendación o solicitud para comprar o vender un valor en particular o para participar en una estrategia de inversión en particular. Las proyecciones u otra información con respecto a la probabilidad de varios resultados de inversión son hipotéticas por naturaleza, no están garantizadas por exactitud o integridad, no reflejan los resultados reales de la inversión y no son garantías de resultados futuros. Todas las inversiones implican riesgo, las pérdidas pueden exceder el principal invertido y el rendimiento pasado de un producto de seguridad, industria, sector, mercado o financiero no garantiza los resultados o devoluciones futuros. El uso de la Red de Comerciantes de TradeKing está condicionado a la aceptación de todas las Divulgaciones de TradeKing y de los Términos de Servicio de la Red de Comerciantes. Cualquier cosa mencionada es para propósitos educativos y no es una recomendación o consejo. La Radio de Playbook de Opciones es traída a usted por TradeKing Group, Inc. copia 2016 TradeKing Group, Inc. Todos los derechos reservados. TradeKing Group, Inc. es una subsidiaria propiedad de Ally Financial Inc. Valores ofrecidos a través de TradeKing Securities, LLC. Todos los derechos reservados. Miembro FINRA y SIPC. ¿Qué es una mariposa de hierro Hay un montón de maneras de obtener ganancias en un movimiento de acciones, más allá de invertir en el stock real en sí. Las opciones ofrecen una gama casi infinita de estrategias, debido a las innumerables formas en que puede combinar la compra y venta de opciones de compra y opciones de venta a diferentes precios y expiraciones. Una llamada es un contrato de opciones que le da al propietario el derecho de comprar el valor subyacente al precio de ejercicio especificado en cualquier punto hasta el vencimiento. Un put es un contrato de opciones que le da al propietario el derecho de vender el activo subyacente al precio de ejercicio especificado en cualquier punto hasta la expiración. Una mariposa de hierro es una estrategia relativamente avanzada que busca obtener beneficios si una acción cierra a un precio muy específico. Esta estrategia es ideal para una acción con baja volatilidad, y es en general un comercio de bajo riesgo y baja recompensa. La configuración básica Una mariposa de hierro consiste en vender una propagación de la llamada y una propagación de la put: una propagación alcista de la oferta combinada con una extensión bajista de la llamada. Usted vendría un dinero en el dinero puesto, a continuación, comprar otro puesto con un menor precio de huelga para crear una extensión vertical. Entonces, usted vendería una llamada del at-the-money, después compra otra llamada con un precio de huelga más alto para crear una segunda extensión vertical. Normalmente, los anchos de propagación serán iguales, pero usted podría personalizar su posición dependiendo de su perspectiva en la acción. En una mariposa de hierro, la llamada corta y la put corta tienen precios de huelga idénticos. Una mariposa de hierro es muy similar a un cóndor de hierro, a excepción de un cóndor de hierro tiene una distancia entre los precios medios de huelga. Fuente de la imagen: The Motley Fool. Por ejemplo, digamos que una acción está cotizando a 50 y espera que cierre a los 50 al vencimiento. Para iniciar una mariposa de hierro, puede vender un 50 poner, comprar un 45 poner, vender una llamada 50, y comprar una llamada 55. Digamos que las 50 put y 50 call se cotizan a 2 (deberían tener precios comparables debido a la paridad put / call), mientras que las 45 put y 55 call se cotizan a 1. Eso daría como resultado un crédito neto de 1 por spread , O un crédito neto de 2 para las cuatro patas. Ganancia máxima: crédito neto La mayor cantidad que se puede hacer con una mariposa de hierro es simplemente el crédito neto recibido. Esto ocurre si el precio de la acción se cierra al vencimiento exactamente al precio medio de la huelga. En este escenario, todas las opciones caducan sin valor y usted mantiene todas las primas recibidas. Hay un potencial de beneficio limitado para una mariposa de hierro. En este ejemplo, si la acción cerrada al vencimiento en exactamente 50, usted guardaría el crédito neto 2. Pérdida máxima: diferencia en los precios de ejercicio menos el crédito neto Un atractivo de las mariposas de hierro es que tienen un riesgo muy limitado. Lo más que puede perder es la diferencia en los precios de ejercicio de uno de los spreads, menos el crédito neto recibido. Como se mencionó anteriormente, los anchos de extensión serán típicamente iguales, pero la elección de diferentes anchos de extensión puede afectar potencialmente su punto de pérdida máxima. La extensión más amplia determinaría su pérdida potencial máxima. Esta pérdida máxima ocurre si el precio de la acción se cierra al vencimiento, ya sea por debajo de la huelga inferior, o por encima de la huelga de llamada más alta. En otras palabras, si el precio de la acción pasa completamente a través de uno de los spreads, entonces la pérdida máxima se producirá, pero es parcialmente compensado por el crédito neto recibido. Huelga decir que el precio de las acciones no puede cerrarse en dos lugares a la vez, por lo que sólo una propagación potencialmente puede generar su pérdida máxima. En este ejemplo, si la acción se cerró por debajo de 45, tendría que comprar el stock a 50 debido a la corta de 50 poner, a continuación, vender a 45 por el ejercicio de la 45 poner largo, lo que resulta en una pérdida de 5. El crédito neto 2 compensaría algo de esta pérdida para una pérdida máxima total de 3. Alternativamente, si la acción cerró encima de 55, usted vendería la acción en 50 debido a la llamada corta 50, mientras que compra la acción en 55 debido a La larga llamada 55, resultando similarmente en una pérdida de 5 que también serían compensados ​​por la prima 2 para una pérdida máxima total de 3. Breakeven: strike medio más o menos crédito neto Desde una mariposa de hierro consta de dos pliegues verticales con una superposición de medio Precio de ejercicio, hay dos puntos de equilibrio. Si el precio de la acción aumenta por encima de la huelga media, entonces la propagación de la llamada empieza a perder valor. Si el precio de las acciones disminuye por debajo de la huelga media, entonces el spread de put empieza a perder valor. En este ejemplo, si las acciones se cerraron a 52, las pérdidas en 2 asociadas con el diferencial de llamadas serían compensadas por los 2 en crédito neto recibido. Si la acción cerraba a 48, los 2 en pérdidas asociadas con el spread de colocación serían compensados ​​por los 2 en crédito neto recibido. Pruebe cualquiera de nuestros servicios de boletín Foolish gratis durante 30 días. Tontos no todos pueden tener las mismas opiniones, pero todos creemos que teniendo en cuenta una amplia gama de ideas nos hace mejores inversores. The Motley Fool tiene una política de divulgación. Mariposa extendida La estrategia inversa a la mariposa larga es la mariposa corta. Se utilizan margenes cortos de mariposa cuando se espera que la alta volatilidad empuje el precio de la acción en cualquier dirección. Long Put Butterfly La larga estrategia de comercio de mariposas también se puede crear mediante puts en lugar de llamadas y se conoce como una mariposa de larga puesta. Wingspreads La extensión de la mariposa pertenece a una familia de spreads llamados wingspreads cuyos miembros se nombran después de una miríada de criaturas que vuelan. Listo para comenzar a negociar Su nueva cuenta comercial se financia inmediatamente con 5.000 de dinero virtual que puede utilizar para probar sus estrategias de negociación mediante OptionHouses plataforma de comercio virtual sin arriesgar el dinero duramente ganado. 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Resumen Esta estrategia funciona mejor si el stock subyacente está dentro de las alas de la mariposa de hierro a la expiración. Motivación Ganar ingresos mediante la predicción de un período de movimiento neutral en el subyacente. Posición neta (al vencimiento) EJEMPLO GANANCIA MÁXIMA Premio neto recibido PÉRDIDA MÁXIMA Ráfaga alta - huelga intermedia - prima neta recibida Variaciones Si bien esta estrategia tiene un perfil similar de riesgo / recompensa para las mariposas largas (llamadas y puestas) En el sentido de que un flujo de efectivo positivo se produce por adelantado y cualquier flujo de caja negativo es incierto y ocurriría en algún momento en el futuro. Pérdida máxima La pérdida máxima ocurriría si el stock subyacente fuera de las alas al vencimiento. En ese caso, tanto las llamadas como las dos se harían en el dinero. La pérdida sería la diferencia entre el cuerpo y cualquier ala, menos la prima recibida por iniciar la posición. Ganancia máxima La ganancia máxima ocurriría si la acción subyacente estuviera en el cuerpo de la mariposa al vencimiento. En ese caso todas las opciones expirarían sin valor, y la prima recibida para iniciar la posición podría ser embolsada. Ganancia / Pérdida Las ganancias y pérdidas potenciales son muy limitadas. En esencia, una mariposa de hierro en la espiración tiene un valor mínimo de cero y un valor máximo igual a la distancia entre el ala y el cuerpo. Un inversionista que vende una mariposa de hierro recibe una prima entre el valor mínimo y el máximo, y generalmente se beneficia si el valor de las mariposas se mueve hacia el mínimo a medida que se aproxima la expiración. Breakeven La estrategia se rompe incluso si al vencimiento el stock subyacente está por encima o por debajo del cuerpo de la mariposa por la cantidad de prima recibida para iniciar la posición. Volatilidad Un aumento en la volatilidad implícita, todas las demás cosas iguales, tendría un impacto negativo en esta estrategia. Decadencia del tiempo El paso del tiempo, todas las demás cosas iguales, tendrá un efecto positivo en esta estrategia. Riesgo de Asignación Las opciones cortas que forman el cuerpo de la mariposa están sujetas a ejercicio en cualquier momento, mientras que el inversor decide si y cuándo ejercer las alas. Si un ejercicio temprano ocurre en el cuerpo, el inversionista puede elegir si cerrar la posición resultante en el mercado o ejercitar una de sus opciones (puesto o llamada, lo que es apropiado). Es posible, sin embargo, que la acción subyacente estará fuera de las alas y el inversionista puede tener que considerar el ejercicio de una de sus opciones, bloqueando así en la pérdida máxima. Además, la otra mitad de la posición se mantendrá, con el potencial de ir en contra del inversor y crear más pérdidas. El ejercicio de una opción para cerrar una posición resultante de la cesión en una opción corta requeriría préstamos o acciones de financiación para un día hábil. Y tenga en cuenta que una situación en la que una acción está involucrada en un evento de reestructuración o capitalización, como una fusión, toma de control, escisión o dividendo especial, podría alterar completamente las expectativas típicas con respecto al ejercicio temprano de opciones sobre acciones. Riesgo de vencimiento Esta estrategia tiene riesgo de vencimiento. Si al vencimiento de la acción se negocia cerca del cuerpo de la mariposa, el inversor se enfrenta a la incertidumbre sobre si o no se les asignará. Si la actividad del ejercicio fuera diferente de lo esperado, el inversionista podría estar inesperadamente largo o corto el stock el lunes siguiente a la expiración y por lo tanto sujeto a un movimiento adverso durante el fin de semana. Comentarios Relacionados Posición Patrocinadores Oficiales de la OIC Este sitio web discute opciones negociadas en bolsa emitidas por la Corporación de Clearing de Opciones. Ninguna declaración en este sitio web debe interpretarse como una recomendación para comprar o vender un valor, o para proporcionar asesoramiento de inversión. Las opciones implican riesgo y no son adecuadas para todos los inversores. Antes de comprar o vender una opción, una persona debe recibir una copia de Características y Riesgos de Opciones Estandarizadas. Copias de este documento pueden obtenerse de su corredor, de cualquier intercambio en el cual las opciones son negociadas o poniéndose en contacto con la Corporación de Clearing de Opciones, One North Wacker Dr. Suite 500 Chicago, Illinois 60606 (investorservicestheocc). Copy 1998-2016 The Options Industry Council - Todos los derechos reservados. Consulte nuestra Política de privacidad y nuestro Acuerdo de usuario. Este sitio web analiza las opciones negociadas en bolsa emitidas por The Options Clearing Corporation. Ninguna declaración en este sitio web debe interpretarse como una recomendación para comprar o vender un valor, o para proporcionar asesoramiento de inversión. Las opciones implican riesgo y no son adecuadas para todos los inversores. Antes de comprar o vender una opción, una persona debe recibir una copia de Características y Riesgos de Opciones Estandarizadas (PDF). Copias de este documento se pueden obtener de su corredor o de cualquier intercambio en el cual las opciones son negociadas o poniéndose en contacto con The Options Clearing Corporation, One North Wacker Dr. Suite 500 Chicago, IL 60606 (optionstheocc). No tiene una cuentaLong Iron Butterfly Descripción Esta estrategia combina una llamada corta en una huelga superior, una larga llamada y larga puesta en una huelga intermedia, y un corto en una huelga inferior. Las huelgas superior e inferior (alas) deben ser equidistantes de la huelga media (cuerpo), y todas las opciones deben tener la misma expiración. Una forma alternativa de pensar sobre esta estrategia es una larga distancia entre horcones con un estrangulamiento corto. También podría ser considerado como una propagación de la llamada de toro y un oso poner propagación. Perspectivas El inversor está buscando un movimiento agudo hacia arriba o hacia abajo en el stock subyacente durante la vida de las opciones. Resumen Esta estrategia se beneficia si la acción subyacente está fuera de las alas de la mariposa de hierro al vencimiento. Motivación Beneficiarse de un movimiento en la acción subyacente en cualquier dirección. Variaciones Si bien esta estrategia tiene un perfil de riesgo / recompensa similar a la llamada corta mariposa y mariposa corta. La mariposa de hierro largo difiere en que un flujo de efectivo negativo se produce por adelantado, y cualquier flujo de efectivo positivo es incierto y ocurriría en alguna parte en el futuro. Pérdida máxima La pérdida máxima ocurriría si la acción subyacente estuviera en el cuerpo de la mariposa al vencimiento. En ese caso todas las opciones expirarían sin valor, y la prima pagada para iniciar la posición se habría perdido. Ganancia máxima La ganancia máxima ocurriría si el stock subyacente fuera de las alas al vencimiento. En ese caso, tanto las llamadas como las dos se pondrían en el dinero. El beneficio sería la diferencia entre el cuerpo y cualquier ala, menos la prima pagada para iniciar la posición. Ganancia / Pérdida Las ganancias y pérdidas potenciales son muy limitadas. En esencia, una mariposa de hierro en la espiración tiene un valor mínimo de cero y un valor máximo igual a la distancia entre el ala y el cuerpo. Un inversionista que compra una mariposa de hierro paga una prima entre el valor mínimo y máximo, y los beneficios si el valor de las mariposas se mueve hacia el máximo a medida que se acerca la expiración. Breakeven La estrategia se rompe, incluso si al vencimiento de la acción subyacente es por encima o por debajo del cuerpo de la mariposa por el importe de la prima pagada para iniciar la posición. Volatilidad Un aumento en la volatilidad implícita, todas las demás cosas iguales, tendría un impacto positivo en esta estrategia. Decadencia del tiempo Al igual que con la mayoría de las estrategias donde el inversionista es un comprador neto de la prima de la opción, el paso del tiempo, todas las otras cosas iguales, tendrá un efecto negativo en esta estrategia. Riesgo de Asignación Sí. Las opciones cortas que forman las alas de la mariposa están sujetas a ejercicio en cualquier momento, mientras que el inversor decide si y cuándo ejercer el cuerpo. Si un ejercicio temprano ocurre en el ala, el inversionista puede ejercitar una opción en el cuerpo (poner o llamar, lo que es apropiado) para trabar en la ganancia máxima y para continuar ocupando la otra mitad de la posición, que puede todavía tener valor. Así que el ejercicio temprano podría ser una buena cosa, aunque puede requerir préstamos de acciones o acciones de financiamiento para un día laboral. Y tenga en cuenta que una situación en la que una acción está involucrada en un evento de reestructuración o capitalización, como una fusión, toma de control, escisión o dividendo especial, podría alterar completamente las expectativas típicas con respecto al ejercicio temprano de opciones sobre acciones. Riesgo de Expiración Sí. Esta estrategia tiene riesgo de expiración. Si al vencimiento la acción está negociando a la derecha en cualquier ala el inversionista hace frente a la incertidumbre sobre si o no serán asignados en esa ala. En caso de que el inversionista no sea asignado en el ala, podrían ser inesperadamente largo o corto el stock el lunes siguiente a la expiración y por lo tanto sujeto a un movimiento adverso durante el fin de semana. Comentarios Relacionados Posición Patrocinadores Oficiales de la OIC Este sitio web discute opciones negociadas en bolsa emitidas por la Corporación de Clearing de Opciones. Ninguna declaración en este sitio web debe interpretarse como una recomendación para comprar o vender un valor, o para proporcionar asesoramiento de inversión. Las opciones implican riesgo y no son adecuadas para todos los inversores. Antes de comprar o vender una opción, una persona debe recibir una copia de Características y Riesgos de Opciones Estandarizadas. Copias de este documento pueden obtenerse de su corredor, de cualquier intercambio en el cual las opciones son negociadas o poniéndose en contacto con la Corporación de Clearing de Opciones, One North Wacker Dr. Suite 500 Chicago, Illinois 60606 (investorservicestheocc). Copy 1998-2016 The Options Industry Council - Todos los derechos reservados. Consulte nuestra Política de privacidad y nuestro Acuerdo de usuario. Este sitio web analiza las opciones negociadas en bolsa emitidas por The Options Clearing Corporation. Ninguna declaración en este sitio web debe interpretarse como una recomendación para comprar o vender un valor, o para proporcionar asesoramiento de inversión. Las opciones implican riesgo y no son adecuadas para todos los inversores. Antes de comprar o vender una opción, una persona debe recibir una copia de Características y Riesgos de Opciones Estandarizadas (PDF). 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